让程序适配你的看盘思维，而非让你迁就程序——还原实盘每一次判断，让回测盈利真正转化为实盘盈利
你是否有过这样的经历？
用遍了市面上的量化工具——Backtrader、VNPY、文华、MQL5，写出来的策略总觉得“别扭”：明明自己看盘时是扫全市场找机会、切周期看结构、跨品种找共振，可工具却逼着你“逐根K线遍历”“单品种绑定”“固定事件驱动”。
回测曲线美得惊人，实盘一跑就亏损；脚本写得复杂冗长，却离自己真实的看盘思维越来越远；想切换个品种验证信号，要重构上下文、预加载全量数据，稍不注意就引入未来数据，让回测彻底失去意义。
更扎心的是：你花了3个月打磨的策略，回测年化50%+，实盘却连手续费都覆盖不了——不是你的交易体系有问题，而是工具的“虚假回测”给了你错误的预期。
问题从来不在你，而在工具——绝大多数量化框架，都是“程序员为程序员设计”，而非“为交易者设计”。它们优先考虑程序的运行效率、架构的规范性，却忘了最核心的一点：好的量化工具，应该复刻人类的看盘决策，而非让交易者迁就程序。
今天，我们带来一款完全不同的量化分析与回测框架——它不以逐K推送为核心，不绑定品种与周期，不绑架你的策略逻辑，只做一件事：让程序适配你的看盘思维，让回测还原实盘的每一次判断，让“回测盈利”真正转化为“实盘盈利”。
我们先直面一个真相：传统量化框架的底层设计，从根源上违背了人类的看盘习惯。
它们的核心假设永远是：回测 = 按“品种+周期”逐K遍历 → 触发事件 → 执行逻辑。这个假设像一道无形的枷锁，把你困在机械的程序逻辑里：
想同时观察上证指数和茅台的共振？要么提前加载双品种全量数据，要么写复杂的多进程逻辑，稍不注意就出现数据对齐漏洞——比如用茅台15:00的收盘数据，去验证上证指数14:30的信号，本质就是用“未来数据”自欺欺人。
人类看盘从不是每一根K线都分析，而是在趋势成型、突破出现、形态确认等关键节点才深入判断。但传统工具逼着你逐K处理，为了适配程序，不得不为毛刺数据优化参数——比如给震荡行情加过滤、给极端K线加例外，最终策略变成“只适配历史数据的废物”，实盘一换环境就失效。
实盘时你会自由切换周期——日线定方向、小时线找入场、5分钟看细节；也会自由切换品种——龙头确认、板块扩散、跨市场验证。但传统工具里，跨周期、跨品种分析需要复杂的上下文管理，甚至要重构整个策略框架：想从日线切到5分钟？先写数据预加载逻辑；想从A股切到外汇？先解决时区对齐问题，耗时耗力还容易出错。
传统回测用“事后完整K线”计算指标，却忽略了实盘时“未闭合K线的实时状态”。比如14:30看日线，传统工具会用当天完整日线数据回测（包含14:30-15:00的行情），而你实盘看到的是“开盘价固定、最高价/最低价/成交量实时累计”的动态状态——这种偏差看似微小，却让回测结果与实盘天差地别，比如回测显示“突破日线均线入场”，实盘时该均线还在动态变化，根本没有突破信号。
最终，你花了大量时间学习框架语法、调试数据对齐、修复未来数据BUG，写出来的策略却越来越像“机器代码”，离自己的交易体系越来越远。这不是量化的意义——量化应该是放大你的交易优势，而非让你成为程序的奴隶。
这款框架的诞生，源于一个简单的初衷：顺着交易者的看盘习惯做工具，而非逆着来。
我们摒弃了“逐K遍历”“事件驱动”的固定范式，以“人类真实看盘决策流程”为核心，重构了量化工具的底层逻辑。你的每一次看盘、每一次切换、每一次判断，都能在脚本中自然复现——不用迁就程序，程序完全适配你。
没有固定的遍历逻辑，没有强制的事件触发，没有绑定的品种周期。你想怎么看盘，脚本就怎么写；你想什么时候判断，程序就什么时候执行；你想切换哪个品种、哪个周期，只需要一行代码调用数据接口——所有数据均严格基于指定时间点返回，杜绝任何未来数据，还原实盘当时的真实视角。
直观案例：USDCHF异动时的多品种验证
当策略发现USDCHF有向下突破迹象，你可以像实盘看盘一样：
1. 一行代码切换到EURUSD/GBPUSD，调用当前时间点的实时数据，判断是否同步向上突破；
2. 一行代码切换到EURGBP，验证EUR与GBP的强弱关系；
3. 若信号不明确，再切换到EURAUD/EURCHF等交叉盘，最终选择最优交易品种。
整个过程无需预加载数据、无需重构逻辑，完全复刻你实盘的判断路径。
跨品种、跨周期，像实盘一样切换无阻碍
发现上证指数日线多头信号，想切到茅台验证强度？一行代码调用指定时间点的茅台日线数据，拿到当时的真实K线与指标；想再切到小时线看入场点？同样一行代码，自由切换无任何限制。全市场扫描、板块轮动、跨品种套利——这些传统工具的“高阶场景”，在这儿只是脚本的自然延伸。
无未来数据，还原实盘每一刻的判断
指定时间点查询数据时，框架会锁死该时间点前的所有基础数据，对未闭合的日线（如14:30），基于粒度数据实时聚合修正——开盘价固定、高低收/成交量为实时累计值，误差≤5分钟。没有事后K线“作弊”，每一次回测都是对实盘决策的真实复刻，结果可直接指导实盘。
宿主极简无冗余，脚本自由无束缚
宿主仅负责数据查询、时间约束、无未来修正，无多余管控，维护成本几乎为零；脚本拥有极高自由度——按你的习惯控制时间推进、定义判断条件、适配交易风格，不用学习复杂框架语法，你的交易思路有多自由，脚本就有多自由。
思维范式差异，别人抄不走、改不动
核心优势不是代码技巧，而是“交易者思维优先”的底层范式——传统框架想模仿，必须推翻“逐K遍历”的底层架构；就算抄走代码，也理解不了“自由视角”背后的交易逻辑。这种范式优势，让你轻松实现别人做不到的策略，形成核心竞争力。
完美复刻“看结构→找信号→切周期→做判断”的流程，不逐K处理，避免过度拟合。
自由切换视角，轻松实现多周期共振、板块轮动、跨市场套利策略。
只在形态成型、突破出现等关键节点触发判断，贴合实盘决策习惯。
按时间顺序遍历价格，机械执行挂单逻辑，天然无未来、可复现。
支持多因子选股、组合配置、策略验证与审计，满足专业量化需求。
无需复杂编程基础，用自己的看盘逻辑写策略，放大个人交易优势。
我们始终认为，好的量化工具不该是“冰冷的程序”，而该是“交易者的延伸”。它不该让你放弃自己的交易经验、违背自己的看盘习惯，去适配机械的逻辑；而该帮你把零散的交易思路、成熟的看盘体系，转化为可执行、可验证、可复现的策略，放大你的优势，规避人性的弱点。
这款框架，就是为了实现这个目标而生——
不逐K、不绑定、不绑架，让你自由扫描全市场；
无未来、可复现、可追溯，让回测结果真实可信；
以你的交易思维为核心，让程序成为你最得力的交易助手。
告别逐K绑架，拒绝过度拟合，挣脱传统框架的束缚——用交易者的思维做量化，这才是量化的正确打开方式。
现在，开启你的“思维复刻式”量化之旅。